1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:

а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;

б) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;

в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности   случайных  явлений  и  методы  количественной оценки влияния случайных факторов?

1. Какова цель эконометрики:

а) представить экономические данные в наглядном виде;

б) разработать способы  моделирования  и  количественного анализа реальных экономических объектов;

в) определить способы сбора и группировки статистических данных;

г) изучить качественные аспекты экономических явлений?

1. Спецификация модели — это:

а) определение цели исследования и выбор экономических переменных модели;

б) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров;

в) сбор необходимой статистической информации;

г) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа.

1. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:

а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования;

б) оценка параметров построения модели;

в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом;

г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа?

1. Верификация модели — это:

а) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными;

б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;

в) проверка качества как самой модели в целом, так и ее параметров;

г) анализ изучаемого экономического явления.

1. Из перечисленных моделей выберите регрессионные модели с одним уравнением: 1) модель цены от объема поставки; 2) модель спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модель зависимости объема производства от производственных факторов:

а) 2, 4;

б) 1, 4;

в) 2, 3;

г) все.

1. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени, называется:

а) временнйми данными;

б) пространственными данными.

8. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:

а) эндогенная переменная;

б) фактор;

в) результат;

г) экзогенная переменная.

1. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (х) и цены продуктов питания (р): у=а₀ + а₁х+а₂р+ έ. Определите класс модели и вид переменных модели:

а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенная переменная — располагаемый личный доход, предопределенная переменная — цена продуктов питания;

б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенные переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания;

в) модель временнбго ряда; эндогенная переменная — расходы на питание, лаговые переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания.

1. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:

а) постановочный, априорный, параметризации, информационный, идентификации, верификации;

б) постановочный, априорный, информационный, параметризации, идентификации, верификации;

в) информационный, постановочный, априорный, параметризации, верификации, идентификации.

1. 10.Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%:

а) коэффициент регрессии;

б) коэффициент детерминации;

в) коэффициент корреляции;

г) коэффициент эластичности?

1. 11.Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид  y = 2,02 + 0,78 ,

   = 5,0, ;  = 6,0:

а) 0,94;

б) 1,68;

в) 0,65;

г) 2,42?

1. 12.Уравнение степенной функции имеет вид:

  

1. 13.Уравнение гиперболы имеет вид:

  

1. 14.Индекс корреляции определяется по формуле: а

 

1. 15.Имеются следующие данные:

коэффициент регрессии о, = 1,341:

среднее квадратическое отклонение коэффициента регрессии   

Определите t-критерий Стьюдента и оцените значимость ко­эффициента регрессии a₁, если t_та6л =2, 11 при уровне значимости α = 0,05.

а) 0,207, коэффициент незначим;

б) 4,841, коэффициент значим;

в) 4,841, коэффициент незначим

1. 16.Имеется матрица парных коэффициентов корреляции:

 

Между какими признаками наблюдается мультиколлинеар ность:

 

1. 17.Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:

а) 1,501;

б) -0,453;

в) 0,861?

1. 18.Уравнение множественной регрессии имеет вид:

у = -27,16 + 1,37х₁-0,29х₂. Параметр а₁ = 1,37 означает сле­дующее:

а) при увеличении х, на одну единицу своего измерения пе­ременная у увеличится на 1,37 единиц своего измерения;

б) при увеличении х, на одну единицу своего измерения и при фиксированном значении фактора х₂, переменная у
увеличится на 1,37 единиц своего измерения;

в) при увеличении х₁ на 1,37 единиц своего измерения и при фиксированном значении фактора х₂ переменная у увели­чится на одну единицу своего измерения.

1. 19.Значение бета-коэффициента определяется по формуле: б

 

1. 20.МНК позволяет получить состоятельные и несмешенные
   оценки параметров системы:

а) рекурсивных уравнений;

б) одновременных уравнений;

в) независимых уравнений.

1. 21.Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они:

а) датируются предыдущими моментами времени;

б) являются независимыми и определяются вне системы;

в) являются зависимыми и определяются внутри системы.

1. 22.Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»:

а) результат;

б) фактор;

в) зависимая переменная, определяемая внутри системы;

г) предопределенная переменная.

1. 23.Для данной приведенной формы модели

 

укажите соответствующую ей структурную форму:

 

1. 24.Если структурные коэффициенты модели выражены через
   приведенные коэффициенты и имеют более одного числового зна­чения, то такая модель:

а) сверхидентифицируемая;

б) неидентифицируемая;

в) идентифицируемая.

1. 25.Количество структурных и приведенных коэффициентов оди­наково в модели:

а) сверхидентифииируемой;

б) неидентифицируемой;

в) идентифицируемой.

1. 26.Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений:

 

Найдите предопределенные переменные (1), эндогенные переменные (2), экзогенные переменные (3), лаговые эн­догенные переменные (4) среди совокупностей:

а) инвестиции в период (t — 1); расходы на потребление в
период (t- 1);

б) денежная масса в период г, расходы государства в период t,

в)расходы на потребление в период t; инвестиции в период t,
процентная ставка в период t; совокупный доход в пери­од t,

г) денежная масса в период t, инвестиции в период (t — 1);
расходы государства в период t, расходы на потребление в

период (t-1).

1. 27.При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей:

1. аналитический
2. конструкционный
3. стохастический 
4. независящий от времени.

1. 28.Состояние экономики в момент времени t описывается следующими характеристиками:   —  ВВП,   — уровень потребления,  — величина инвестиций,   — государственные расходы,  — величина налогов,   — реальная ставка процента. При этом величина инвестиций зависит от реальной ставки процента в предыдущем периоде, то есть в системе к предопределенным переменным системы относится лаговая экзогенная переменная, приведенное утверждение справедливо для модели …

1.  

1.  

1.  

1.  

1. 29.Для указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы утверждения:

 

1. может быть описана с помощью системы рекурсивных уравнений;
2. включает 3 уравнения;
3. включает 4 уравнения;
4. может быть описана с помощью системы одновременных уравнений.

1. Эндогенные переменные:

1. могут быть объектом регулирования;
2. влияют на экзогенные переменные;
3. не зависят от экзогенных переменных;
4. могут коррелировать с ошибками регрессии.

1. 31.Для оценки коэффициентов структурной формы модели  не применяют Метод наименьших квадратов:

1. обычный;
2. двухшаговый;
3. косвенный;
4. трехшаговый.

1. 32.Связь называется корреляционной:

а)если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;

б)если каждому значению факторного признака соответствует  множество  значений  результативного  признака,  т.е.определенное статистическое распределение;

в)если каждому значению факторного признака соответствуетцелое распределение значений результативного признака;

г)если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение факторного признака.

1. 33.По аналитическому выражению различают связи:

а)обратные;

б)линейные;

в)криволинейные;

1. 34.Регрессионный анализ заключается в определении:

а)аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения;

б)тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи);

в)статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;

г)степени статистической связи между порядковыми переменными,

1. 35.Под частной корреляцией понимается:

а)зависимость результативного признака и двух и более факторных признаков, включенных в исследование;

б)связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными);

в)зависимость между результативным и одним факторным
признаками при фиксированном значении других фактор­
ных признаков;

г)зависимость между качественными признаками.

1. 36.Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:

а) -0,973;

 6)0,005;

в)1,111;

г)0,721?

1. 37.При каком значении линейного коэффициента корреляции
   связь между признаками У и X можно считать тесной (сильной):

а)-0,975;

6)0,657;

 в)-0,111; 

г) 0,421?

1. 38.Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:

а)F-критерий Фишера;

б)t-критерий Стьюдента;

в)критерий Пирсона;

г)δ-критерий Дарбина  —  Уотсона?

1. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y
   и X равен —1, то это означает:

а)отсутствие связи;

б)наличие обратной корреляционной связи;

в)наличие обратной функциональной связи;

г)наличие прямой функциональной связи?

1. 40.Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:

а)0,822;

б)-0,675;

в)0,576;

г)0,456?

1. 41.Согласно методу наименьших квадратов минимизируется
   следующее выражение:

 

1. 42.Оценки  параметров регрессии  (свойства оценок  МНК) должны быть:

а)несмещенными;

б)гетероскедатичными;

в)эффективными;

г)состоятельными?

1. 43.В уравнении линейной парной регрессии параметр а означает:

а)усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов;

б)среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;

в)на какую величину в среднем изменится результативный признак у, если переменную х увеличить на единицу измерения;

г)какая доля вариации результативного признака у учтена
в модели и обусловлена влиянием на нее переменной х?

1. 44.Значение параметра а₁ в уравнении линейной парной регрессии определяется по формуле:

 

1. 45.Уравнение регрессии имеет вид у = 2,02 ± 0,78х. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится у при увеличении х на одну единицу своего измерения:

а)увеличится на 2,02;

б)увеличится на 0,78;

в)увеличится на 2,80;

г)не изменится?

1. 46.Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:

а)F-критерий Фишера;

б)t-критерий Стьюдента;

в)критерий Пирсона;

г)d-критерий Дарбина  —  Уотсона?

1. 47.В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции:

а) 

б)  

в) 

1. 48.В каких пределах изменяется множественный коэффициент детерминации?

а) 

б)  

в) 

1. 49.Частный коэффициент корреляции оценивает:

а)тесноту связи между двумя переменными;

б)тесноту связи между тремя переменными;

в)тесноту связи между двумя переменными при фиксирован­
ном значении остальных факторов.

1. 50.Какой коэффициент указывает в среднем процент изменения
   результативного показателя у при увеличении аргумента  x на  1%:

а)коэффициент детерминации;

б)коэффициент регрессии;

в)коэффициент эластичности;

г)бета-коэффициент?

1. 51.Множественный линейный коэффициент корреляции   равен 0,75. Какой процент вариации зависимой переменной у учтен в модели и обусловлен влиянием факторов х₁, и х₂

а)56,2;

б)75,0;

в)37,5?

1. 52.Укажите правильную характеристику параметра k экспоненциального тренда.

а)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

г)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

1. 53.Что характеризует коэффициент параболического тренда а₂:

а)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

г)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

1. 54.Что характеризует коэффициент линейного тренда а₀:

а)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

г)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

1. 55.Для получения устойчивой тенденции сезонных колебаний, на которых бы не отражались особенности развития процессов в конкретные периоды, индекс сезонности /я рассчитывают по формуле:

 

1. Укажите правильную функцию гиперболического тренда:

 

1. 57.При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей:

1. аналитический
2. конструкционный
3. стохастический 
4. независящий от времени.

1. Состояние экономики в момент времени t описывается следующими характеристиками:   —  ВВП,   — уровень потребления,  — величина инвестиций,   — государственные расходы,  — величина налогов,   — реальная ставка процента. При этом величина инвестиций зависит от реальной ставки процента в предыдущем периоде, то есть в системе к предопределенным переменным системы относится лаговая экзогенная переменная, приведенное утверждение справедливо для модели …

1.  

1.  

1.  

1.  

1. 59.Для указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы утверждения:

 

1.может быть описана с помощью системы рекурсивных уравнений;

2.включает 3 уравнения;

3.включает 4 уравнения;

4.может быть описана с помощью системы одновременных уравнений.

1. 60.Эндогенные переменные:

1. могут быть объектом регулирования;
2. 2.влияют на экзогенные переменные;
3. 3.не зависят от экзогенных переменных;
4. 4.могут коррелировать с ошибками регрессии.