Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

1. Типы моделей, используемые для анализа и прогноза экономических процессов.
2. Метод наименьших квадратов.
3. Основные эконометрические методы.
4. Построение модели парной регрессии.
5. Теорема Гаусса — Маркова.
6. Построение модели множественной регрессии.
7. Оценка коэффициентов линейной регрессии.
8. Коэффициент корреляции.
9. Коэффициент детерминации.
10. Мультиколлинеарность. Тесты на наличие мультиколлинеарности.
11. Тесты на устранение мультиколлинеарности.
12. Гомогедастичность и гетероскедастичность. Тесты на наличие гетероскедастичности
13. Тесты на устранение гетероскедастичности.
14. Фиктивные переменные. Критерий Чоу.
15. Временные ряды. Стационарные и нестационарные временные ряды.
16. Автокорреляция остатков временного ряда. Тесты на наличие автокорреляции.

17. Понятие об авторегрессионных моделях.
18. Модели скользящей средней.
19. Метод инструментальных переменных.
20. Оценивание моделей с распределенными лагами.
21. Системы одновременных уравнений.
22. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
23. Трехшаговый метод наименьших квадратов.
24. Многофакторный регрессионный анализ.
26.Проблема мультиколленеарности
27. Фиктивные переменные.
28. Предпосылки метода наименьших квадратов.
29. Гетероскедактичность.
30. Системы эконометрических уравнений.
31. ипы систем эконометрических уравнений.
32. Проблема идентифицируемости.
33. Косвенный метод наименьших квадратов.
34. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
35. Путевой анализ.
36. Временные ряды и прогнозирование.
37. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов.
38. Метод скользящих средних.
39. Методы исключения тренда.
40. Автокорреляция и автокорреляция в остатках.
41. Критерий Дарбина – Уотсона.
42. Динамические эконометрические модели.
43. Понятие лага.
44. Лаги Алмон и метод Койка.
45. Метод адаптивных ожиданий.
46. Метод неполной коррекции.