Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

100. Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
A) детерминированностью
B) полной коллинеарностью
C) неопределенностью
D) мультиколлинеарностью
101. В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок
A) фиктивной
B) лишней
C) нефиктивной
D) объясняющей
102. Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет _________ распределение
A) нормальное
B) пуассоновское
C) экспоненциальное
D) гамма
103. Совокупность фиктивных переменных – некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
A) эталонной категории
B) набора категорий
C) регрессионной модели
D) одной категории
104. Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на
A) спецификацию
B) автокорреляцию
C) мультиколлениарность
D) гетероскедастичность
105. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность
A) или по переменным, или по параметрам
B) только по параметрам
C) по переменным и параметрам
D) только по переменным
106. F-тест для уравнения проверяет гипотезу :
A)
B)
C)
D) +
107. Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью ____________переменных
A) фиктивных
B) отсутствующих
C) зависимых
D) лишних
108. Множественный регрессионный анализ является _________парного регрессионного анализа
A) противоположностью
B) частным случаем
C) подобием
D) развитием

109. Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют
A) мультиколлинеарностью
B) коррелированностью
C) смещенностью
D) детерминированностью
110. Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на
A) случайный член регрессии
B) свободный член регрессии
C) коэффициент при нефиктивной переменной
D) коэффициент при фиктивной переменной
111. Для функции Кобба-Дугласа эластичность выпуска продукции по капиталу равна
A) 100
B) 1
C) 2/3
D) 1/3
112. Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,
A) состоятельными
B) среднестатистическими
C) смещенными
D) неэффективными
113. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ____________ при смене сезона
A) трендовые изменения
B) изменения числа потребителей
C) численную величину изменения, происходящего
D) направление изменения, происходящего
114. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются
A) имеющими большое влияние
B) независимыми
C) тесно коррелированными
D) малозначимыми
115. Ранг наблюдения переменной – номер наблюдения переменной в упорядоченной ___________ последовательности
A) по важности наблюдений
B) по возрастанию значений наблюдаемой величины
C) по времени проведения наблюдения
D) по убыванию значений наблюдаемой величины
116. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
A) завышены по сравнению с истинными значениями
B) занижены по сравнению с истинными значениями
C) соответствуют истинным значениям
D) не имеют математического смысла
117. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):
A) в 2 раза
B) в 16 раз
C) на 16
D) в 4 раза
118. В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна
A) 2
B) 1
C) 4
D) 3
119. Коэффициент автокорреляции определяется соотношением:
A)
B)
C) 3 +
D)
120. Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью
A) Койка
B) Линтнера
C) Алмон
D) Кейгана
E)
121. В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина _____________ была минимальной
A)
B)
C)
D) Mx(t)
122. В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза
A) Mx(t)=const
B) Mx(t)=0
C) x(t)=const
D)
123. На больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием ___________ факторов
A) долговременных и сезонных
B) только случайных
C) только долговременных
D) долговременных и циклических
124. Подбор порядка аппроксимирующего полинома производится при помощи
A) метода последовательных разностей
B) метода наименьших квадратов
C) метода наименьших квадратов
D) анализа графика спектральной плотности
125. Модель Кейгана – модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели
A) частичного приспособления
B) адаптивных ожиданий
C) потребления
D) скользящего среднего
126. Метод скользящего среднего относятся к _______ методам выделения неслучайной составляющей
A) авторегрессионным
B) динамическим
C) аналитическим
D) алгоритмическим
E)
127. Если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о
A) случайной выборке
B) стационарном временном ряде
C) временном ряде
D) генеральной совокупности

128. Если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о
A) случайной выборке
B) временном ряде
C) стационарном временном ряде
D) генеральной совокупности

129. Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего
A) всегда больше нуля
B) всегда отрицательные
C) знакопеременные
D) могут принимать любые значения
130. Критерий серий, основанный на медиане, позволяет
A) определить выборочное среднее
B) выявить неслучайную составляющую
C) определить успешность прогноза
D) найти доверительный интервал предсказания

131. Сглаживание временного ряда означает устранение
A) функции тренда
B) случайных остатков
C) циклической компоненты
D) сезонной компоненты

132. В процессе формирования значений всякого временного ряда всегда участвуют _________ факторы
A) долговременные
B) сезонные
C) случайные
D) циклические

133. На больших временах ________факторы описываются монотонной функцией
A) сезонные
B) долговременные
C) случайные
D) циклические

134. В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ______
A) критерия серий, основанного на медиане
B) МНК
C) метода последовательных разностей
D) критерия восходящих и нисходящих серий

135.Эконометрика- это:
a) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей в экономике
b) учение о системе показателей, дающих представление об экономике
c) различного рода цифровые данные
d) все ответы неверны
136. Предметом эконометрики является:
a). определение наблюдаемых в экономике количественных закономерностей
b). сбор цифровых данных
c).изучение экономических законов
d) все ответы неверны

137. К одному из методов эконометрики относится:
a).анализ временных рядов
b.)индексный анализ
c).счета и двойная запись
d). кластерный анализ
138.Эконометрическая модель описывает:
a).стохастические связи между переменными
b.)функциональные связи между переменными
c).набор цифровых данных
d.)состав переменных
139. Переменные, определяемые из уравнений модели, называются:
a).зависимые
b).независимые
c)предопределенные
d) все ответы неверны

140.Переменные, задаваемые «из вне», в определенной степени управляемые (планируемые), называются:
a).экзогенные
b).эндогенные
c).предопределенные
d) все ответы верны

141.Пространственные выборки фиксируются:
a). в один и тот же момент времени по нескольким объектам
b). по одному объекту за период времени
c). по нескольким объектам за период времени
d) гетероскедастичные переменные
142. Идентификация модели – это:
a) статистическое оценивание неизвестных параметров модели
b) формулировка вида модели, состава и формы входящих в нее связей
с) сбор необходимой статистической информации
d) проверка точности модельных данных
143. Статистическими называются выводы, полученные
путем:
a). обобщения свойств выборки на генеральную совокупность
b) измерения генеральной совокупности
c) сбора статистических данных
d) все ответы неверны

144. Выборочное среднее является:
a). оценкой среднего в генеральной совокупности
b).наиболее часто встречающейся величиной в генеральной совокупности
c).оценкой разброса в генеральной совокупности
d) все ответы верны

145. Если коэффициент корреляции между двумя
случайными величинами больше нуля, то значит:
a). случайные величины имеют прямую линейную зависимость
b).случайные величины имеют обратную линейную зависимость
c) случайные величины не зависимы
d) линейность не доказана
146. Если коэффициент корреляции между двумя
случайными величинами меньше нуля, то значит:
a).случайные величины имеют прямую линейную зависимость
b). cлучайные величины имеют обратную линейную зависимость
c). случайные величины не зависимы
d) все ответы неверны

147.Нулевой называется:
a). гипотеза, подвергающаяся проверке
b). гипотеза, которая отклоняется
c). гипотеза, которая содержит одно конкретное предположение
d) все ответы неверны

148.Уровнем значимости называется:
a). вероятность отвергнуть правильную нулевую гипотезу
b). совокупность значений критерия проверки, при которых нулевую гипотезу отклоняют
c). совокупность значений критерия проверки, при которых нулевую гипотезу не отклоняют
d) все ответы верны

149. Случайным называется такое событие, которое:
a) зависит от эксперимента
b. не происходит никогда в условиях данного эксперимента
c. происходит всегда в условиях данного эксперимента
d) может произойти или не произойти в условиях данного эксперимента
150. Вероятность – это:
a). количественная и качественная мера, которая вводится для сравнивания событий по степени возможности их появления
b). количественная мера
c). качественная мера
d) может произойти или не произойти в условиях данного эксперимента
151. Дискретную случайную величину можно задать:
a). таблично
b). аналитически
c). графически
d). таблично, аналитически или графически
152. Заключительным этапом эконометрических исследований является:
a). интерпретация результатов
b). получение данных и анализ их качества
c). оценка параметров
d). верификация модели
153. Выберите правильное утверждение:
a). эконометрика дает количественное выражение закономерностям, устанавливаемым экономической теорией
b). предметом эконометрики являются массовые явления любой природы
c). эконометрика формулирует качественные гипотезы
d) анализирует явления которое может произойти или не произойти в условиях данного эксперимента
154. Математическое ожидание случайной величины – это:
a). среднее ее значение по генеральной совокупности
b). мера рассеяния случайной величины относительно средней
c). мера взаимосвязи между двумя переменными
d). корень квадратный из дисперсии
155. Выборочной дисперсией называется:
a). среднее арифметическое квадратов отклонения случайной величины от среднего значения
b). математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины относительно ее средней
c). среднее арифметическое значений случайной величины в выборке
d). средняя величина произведения отклонений переменных от своих средних
156. Идентификация модели – это:
a). статистическое оценивание неизвестных параметров модели
b). формулировка вида модели, состава и формы входящих в нее связей
c). сбор необходимой статистической информации
d). проверка точности модельных данных
157. Статистическими называются выводы, полученные путем:
a). обобщения свойств выборки на генеральную совокупность
b). измерения генеральной совокупности
d) сбора статистических данных
d) путем обобщения событий которые могут произойти или не произойти в условиях данного эксперимента
158. Какими параметрами определяется распределение Фишера?
a). числами степеней свободы m и n
b). числом степеней свободы n
c). числом степеней свободы n-m
d) числом степеней свободы n-1
159. Способы уменьшения вероятности ошибок при проверке статистических гипотез состоят в:
a). минимизации потерь от ошибок
b). уменьшении вероятностей ошибок
c). увеличении объема выборки
d) уменьшением генеральной совокупности
160. Средние расходы домохозяйств в расчете на одну потребительскую единицу составляли, ден. ед. в месяц: на питание – 62 при σ=9,3, на одежду и обувь – 26 при σ=9,1. Степень вариации расходов на питание и покупку одежды и обуви:
a). одинакова
b). вариация расходов на питание больше
c). вариация расходов на питание меньше
D) невозможно определить
161. Оцените качество построенной модели, не прибегая к таблицам, совпадает ли направление влияния объясняющих переменных с теоретическим?
a. качество модели высокое, направление влияния совпадает
b. качество модели низкое, направление влияния совпадает
c. качество модели высокое, но направление влияния не совпадает
d. качество модели низкое, направление влияния совпадает
162. Критерий Стьюдента предназначен для:
a. Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения
b. Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
c. Проверки модели на автокорреляцию остатков
d. Определения экономической значимости модели в целом
163. Если фактор не оказывает влияния на результат, то линия регрессии на графике:
a.) параллельна оси ох
b.) параллельна оси оу
c). является биссектрисой первой четверти декартовой системы координат
d) может произойти или не произойти в условиях данного эксперимента
164. Аналитический метод подбора вида уравнения регрессии основан на:
a. поле корреляции
b. математической природе связи
c. сравнении остаточной дисперсии для разных моделей
d) все ответы неверны