Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

50. Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
A) одну степень
B) две степени
C) три степени
D) ноль степеней
51. Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что , если
A) i = j
B) i = 1
C) j = n
D) i  j
52. Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется
A) непрерывной
B) переменной
C) определенной
D) дискретной
53. Проверка гипотезы происходит с помощью теста
A) Дарбина-Уотсона
B) Фишера
C) Зарембки
D) Стьюдента
54. Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на
A) теоремах
B) данных
C) априорных соображениях
D) знании экономических законов
55. Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
A) зависимой переменной
B) параметров уравнения регрессии
C) объясняющей переменной
D) случайного члена

56. Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
A) одну оценку
B) одно распределение
C) один параметр
D) одно критическое значение
57. Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
A) математическим ожиданием
B) дисперсией
C) случайностью
D) вероятностью
58. Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
A) единице
B) двум
C) минус единице
D) нулю
59. Эластичность y по x рассчитывается __________ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x
A) делением
B) увеличением
C) умножением
D) уменьшением
60. Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах
A)
B)
C) +
D)
61. Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной
A) нормальной
B) объясненной
C) случайной
D) необъясненной
62. Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего __________ сумма квадратов отклонений
A) объясненная
B) необъясненная
C) случайная
D) общая
63. Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели u к модели
A) ln y = 5 + 2x + u
B) y = ln 5 + 2 Inx + ln u
C) y = ln y + 5 +2ln x
D) ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u
64. Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx
A) квадрату
B) кубу
C) корню из
D) минимуму
65. При увеличении размера выборки оценка математического ожидания
A) становится более точной
B) становится менее точной
C) увеличивается
D) не изменяется
66. Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
A) экспертных оценок
B) выборки
C) предприятия
D) генеральной совокупности

67. Модель парной регрессии — _________модель зависимости между двумя переменными
A) степенная
B) линейная
C) логарифмическая
D) экспоненциальная
68. Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
A) матрицей чисел
B) графиком
C) единым числом
D) функциональной зависимостью
69. Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка
A)
B)
C) +
D)
70. Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по
A) случайному члену
B) переменным
C) способу представления
D) параметрам
71. Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
A) условием существования
B) альтернативной гипотезой
C) условием Гаусса – Маркова
D) нулевой гипотезой
72. При попадании оценки в критическое значение
A) гипотеза пересматривается
B) гипотеза отвергается
C) сохраняется неопределенность в отношении гипотезы
D) гипотеза принимается
73. При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
A) увеличивается
B) исчезает
C) уменьшается
D) не изменяется
74. Эконометрика – часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением __________________ методов анализа экономических процессов
A) математических
B) структурных
C) экспертных
D) качественных
75. Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется
A) спецификацией переменных
B) моделированием
C) унификацией переменных
D) прогнозированием

76. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию
A) зависимой
B) сезонной
C) объясняющей
D) фиктивной
77. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда _______________ двух переменных равна 1 или –1
A) выборочная корреляция
B) дисперсия
C) среднее
D) разность
78. Плоскость регрессии – двумерная плоскость в ___________пространстве
A) (m + 1)-мерном
B) трехмерном
C) двумерном
D) m-мерном
79. рос: Вопрос 10Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет
A) n/m
B) n – m – 1
C) n – m
D) n – m + 1
80. Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
A) 0
B) –1
C) 1
D) 1/2
81. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n – число наблюдений
A)
B)
C)
D)
82. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она
A) подвержена сезонным колебаниям
B) является качественной по своему характеру
C) трудноизмерима
D) имеет трендовую составляющую
83. В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
A) двух случайных членов
B) одной зависимой переменной
C) двух зависимых переменных
D) нескольких случайных членов
84. Функция Кобба – Дугласа называется
A) функцией предложения
B) функцией спроса
C) производственной функцией
D) целевой функцией потребления
85. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов
A) случайных
B) трудноизмеримых
C) дискретных
D) непрерывных

86. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
A) невозможной
B) неэффективной
C) смещенной
D) равной нулю
87. Гетероскедастичность приводит к ________ оценок параметров регрессии по МНК
A) неэффективности
B) усложнению трактовки
C) уменьшению дисперсии
D) смещенности
88. При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации
A) не уменьшается
B) уменьшается
C) остается неизменным
D) не увеличивается
E) замещающей
89. Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
A) смещенное среднее значение
B) большое стандартное отклонение
C) малое стандартное отклонение
D) нулевое среднее значение
90. Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются
A) смещенными
B) ненадежными
C) неэффективными
D) состоятельными
91. прос: Вопрос 13Положительная автокорреляция – ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается
A) того же знака, что и в первом наблюдении
B) того же знака, что и в настоящем наблюдении
C) равным нулю
D) противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением
92. Тест ранговой корреляции Спирмена – тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с _________ переменной
A) зависимой
B) объясняющей
C) лаговой
D) фиктивной
93. Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем
A) больше число наблюдений
B) больше интервал между наблюдениями
C) меньше интервал между наблюдениями
D) меньше число наблюдений
94. В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет __________­______ регрессией
A) долю дисперсии y, объясненную
B) долю дисперсии y, необъясненную
C) долю дисперсии x, объясненную
D) долю дисперсии x, необъясненную
95. Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
A)
B)
C)
D) +
96. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона
A) уже
B) правее расположена
C) левее расположена
D) шире
97. Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. – это _________фиктивные переменные
A) среднегодовые
B) средневзвешенные
C) сезонные
D) эталонные
98. Статистика критерия Дарбина – Уотсона вычисляется по формуле ________, где – остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
A)
B)
C)
D) +
99. Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
A) произведение
B) разность между
C) сумму
D) среднюю между