Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

1. Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют
A) типической
B) полной
C) репрезентативной
D) параметрической
2. Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
A) TSS = RSS – ESS
B) ESS = TSS/RSS
C) TSS = RSS + ESS
D) RSS = TSS/ESS
3. Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
A) оценки
B) объясняющей переменной
C) зависимой переменной
D) остаточного члена
4. Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
A) n-1
B) n
C) n+1
D) n-2
5. Итерационные методы – компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
A) периодические
B) расходящиеся
C) сходящиеся
D) колебательные
6. Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
A) оценкой
B) дисперсией
C) средним значением
D) распределением
7. Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
A) регулярной периодичностью
B) взаимозависимостью
C) большой размерностью
D) стохастической природой
8. Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
A) плотностью
B) разбросом
C) смещением
D) дисперсией
9. Значение оценки является ____________
A) коэффициентом
B) случайной величиной
C) показателем смещения
D) детерминированной величиной
10. t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
A)
B) +
C)
D)
11. Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
A) репрезентативной
B) полной
C) генеральной
D) выборочной
12. Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле
A)
B)
C) +
13. На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека – оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
A) 4,06
B) 4,50
C) 3,95
D) 3,50
14. МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
A) среднее
B) максимальное
C) минимальное
D) средневзвешенное
15. Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
A)
B) +
C)
D)
16. При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
A) 5%
B) 95%
C) 10%
D) 1%
17. Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
A) трем
B) одному
C) двум
D) нулю
18. Оценка параметра находится ___________доверительного интервала
A) в центре
B) внутри
C) вне
D) на границе
19. Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
A) оценкой
B) поправкой
C) ошибкой
D) записью
20. Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
A) стандартной ошибкой
B) систематической ошибкой
C) ошибкой I рода
D) ошибкой II рода
21. Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле:
A)
B)
C)
D) +
22. Если из экономических соображений известно, что , то нулевая гипотеза отвергается только при
A)
B)
C) +
D)
23. Метод наименьших квадратов — метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
A) разности
B) суммы
C) среднего арифметического
D) произведения
24. Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
A) на сколько единиц
B) во сколько раз
C) на сколько процентов
D) с каким темпом
25. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
A) датчика случайных чисел
B) опросов экспертов
C) анализа зависимостей
D) решения систем уравнений
26. Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
A) аналитических зависимостей
B) экспериментальных данных
C) детерминированных моделей
D) статистических методов
27. Мерой разброса значений случайной величины служит
A) дисперсия
B) интервал допустимых значений
C) математическое ожидание
D) сумма
28. Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
A) экономической кибернетики
B) теории вероятностей
C) математической статистики
D) математического анализа
29. Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение
A) нулевое
B) положительное
C) отрицательное
D) единичное
30. рос 3Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом
A) вариации
B) детерминации
C) регрессии
D) корреляции
31. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
A) 2
B) единице
C) нулю
D) 1/2
32. Модель, заданная зависимостью у = 12 + ( 10/x ) + u, относится к модели:
A) нелинейной по переменным
B) линейной по переменным
C) нелинейной по параметрам
D) нелинейной по переменным и параметрам
33. Для уравнения регрессии у=3х – 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, — это
A) 0
B) 2
C) 10
D) 12

34. Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию
A) размера выборки
B) полезности
C) размера ошибки
D) времени
35. Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
A)
B) количество наблюдений
C)
D)
36. Для функции , эластичность равна_________
A) 1
B) 4
C) 0,2
D) 0,8
37. Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
A) умноженному на
B) плюс
C) деленному на
D) минус
38. Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
A) ковариацией
B) дисперсией
C) законом распределения
D) математическим ожиданием
39. При вычислении t-статистики применяется распределение____________
A) Фишера
B) Стьюдента
C) Пуассона
D) Нормальное
40. Уравнение y = a + bx, где a и b – оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
A) ковариации
B) дисперсии
C) корреляции
D) линейной регрессии
41. Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
A) частному от деления
B) разности
C) сумме
D) произведению

42. Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях называется __________ дисперсией зависимой переменной
A) объясненной
B) необъясненной
C) случайной
D) нормальной
43. Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i
A) +
B)
C)
D)
44. Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
45. +
46.
47.

48.
49. Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
A) нелинейной
B) незначимой
C) значимой
D) линейной