Эксперт
Сергей
Сергей
Задать вопрос
Мы готовы помочь Вам.
  1. Как выглядит линейная модель парной регрессии? Как называют переменные, участвующие в модели?
  2. Поясните смысл коэффициентов уравнения регрессии.
  3. В чем состоят ошибки спецификации модели?
  4. Перечислите виды моделей, нелинейных относительно а) включаемых переменных; б) оцениваемых параметров.
  5. Чем отличается применение МНК к моделям, нелинейным относительно включаемых переменных, от применения к моделям, нелинейным по оцениваемым параметрам?
  6. Как определяются и что показывают коэффициенты эластичности по разным видам регрессионных моделей?
  7. Как проводится линеаризация нелинейных моделей?
  8. Приведите формулы для расчета коэффициентов прямой парной регрессии по МНК.
  9. Сформулируйте условия Гаусса-Маркова в методе наименьших квадратов (МНК).
  10. Что представляет собой нуль-гипотеза и в каких ситуациях она отвергается?
  11. В чём состоит ошибка (риск) 1 рода при тестировании гипотез?
  12. Приведите формулу расчета коэффициента детерминации R2 и объясните его роль при определении качества построенного уравнения регрессии.
  13. Как производится проверка значимости уравнения регрессии по F-критерию Фишера?
  14. Приведите формулы для дисперсий и стандартных отклонений МНК-оценок.
  15. Каково условие однородности (гомоскедастичности) наблюдений?
  16. Дайте определение коэффициента детерминации.
  17. Дайте определение частного коэффициента корреляции. Какова его роль в процедуре шаговой регрессии последовательного включения (исключения) переменных?
  18. В чем заключается проблема мультиколлинеарности факторов?
  19. Опишите способы устранения мультиколлинеарности
  20. Дайте определение гетероскедастичности наблюдений.
  21. В чем заключается тестирование гетероскедастичности на основе теста Голдфелда–Квандта?
  22. Сформулируйте теорему Айткена о коэффициентах обобщенного МНК.
  23. Каковы основные принципы прогнозирования экономических процессов?
  24. Какие проблемы возникают при наличии автокорреляции остатков временного ряда?
  25. Перечислите основные элементы временного ряда.
  26. Как используются критерии Дарбина-Ватсона для обнаружения автокорреляции остатков
Была ли полезна данная статья?
Да
60.95%
Нет
39.05%
Проголосовало: 1091

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в MAXНаписать в TelegramНаписать в WhatsApp